长端动量因子2
创始人
2024-11-20 11:35:37
0次

选股逻辑

  • 根据选股周期的不同，在每周、月、季度的最后一个交易日，收盘之后进行选股
  • 对所有股票，按照相关因子（比如市值）进行排序。选出排名靠前的N个股票
  • 在下个交易日，排除：当天st、开盘涨停、停牌等不可买入的股票，以开盘价买入。
  • 周期结束的时候，收盘价卖出当周期的股票
  • 每周、月、季度重复，以次类推。

实现方法：数据处理

  1. 获取股票数据，股票数据包括股票代码 股票名称 开盘价 收盘价 最高价 最低价 前收盘价，根据这些计算涨跌幅和长端动量因子
  2. 对股票数据进行处理，和指数数据合并，得到完整的日期，并且将空值以及最前面没有交易的日期都做处理
  3. 股票于指数进行对比，如果当天没有交易，则设置一行是否交易，这一行的计算方法：
    1. 是否停牌（通过和指数对比得到）
    2. 是否涨停，是否跌停，计算涨停价，判断一字涨停和开盘涨停
    3. st
    4. 这里需要计算下个交易日的，因为在每个交易周期的最后一天做回测
    5. 这里存疑，到底排除哪些股票。？？？？？？？？
    6. 排除的是开盘涨停 st 停牌 跌停 退市
  4. 将股票从日线数据变成月线数据，并且根据动量因子，计算出排名靠前的可以交易的N个股票。月线数据包括 股票名称 股票代码 交易日期 周期最后交易日 长端动量因子 下日是否交易 下周期每天涨跌幅
    1. 这里不考虑周期最后一天能不能卖出的情况，因为不能卖出也没办法，而且误差很小，几乎可以忽略不计
    2. 下周期每天涨跌幅是为了计算资金曲线设置
  5. 删除上市第一个周期，删除2007年之前的数据，删除不能交易的日期（前面得到的），删除交易天数小于80%市场交易天数的股票，然后得到的就是这个周期最后一天可以交易的股票，从这些股票里面筛选动量30股票
  6. 将上面得到的股票进行合并，得到完整的股票数据

实现方法：选股

  1. 经过上面的数据处理，得到的是一个月线数据
  2. 计算每个月均仓买入30只股票之后，每月总的涨跌幅
  3. 在月末，假设初始资金为1元，扣除手续费，印花税之后，买入股票，根据每月总的涨跌幅，计算资金曲线
  4. 到月末之后，扣除印花税卖出，然后在买入

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